Бектестинг — это процесс проверки работоспособности торговой стратегии на основе исторических данных. Суть его в том, чтобы применить алгоритм или правила стратегии к уже завершившимся рыночным событиям, чтобы понять, как она могла бы работать в реальных условиях. Рассчитывается как соотношение прибыли за конкретный период к максимальной просадке или MIDD оценка эффективности торговой системы на Форекс (максимальный нарастающий убыток) того же периода.
Математическое ожидание в трейдинге: практические примеры анализа эффективности стратегии
Тем не менее, нам не требуется использовать тиковую историю, что значительно упрощает условия тестирования. Предположим, средняя геометрическая доходность по стратегии составила 70%, в то время как максимальная просадка за этот период 20%. Для расчета коэффициента Кальмара нем необходимо разделить 70 на 20 и получим 3,5. При значении близком к единице, или даже ниже него, система считается нестабильной.
Возможность доработать торговую стратегию под себя
Так как при торговле на реальном счете, любые недостатки будут стоить собственных денег трейдера. Во-первых, торговая система формируется путем определения торговых правил (условий), которые должны выполняться при открытии и закрытии длинных или коротких позиций. Такие правила для автоматических торговых систем пишутся на специальном языке программирования. Например, это язык MetaQuotes Language (MQL) для платформы MetaTrader, который используется для записи всех переменных, значения которых необходимо изменить при тестировании системы. Среднее падение капитала (AVG DD) — средней показатель убыточных сделок, который демонстрирует соотношение объема убыточных сделок к их количеству.
Прибыльность стратегии (Profit Factor)
Как выбрать советника или запустить автоматическую торговлю, чтобы заработать по максимуму. Трейдерам следует регулярно обновлять и повторно тестировать свои стратегии, чтобы адаптироваться к меняющимся рыночным условиям. Подобных критериев десятки, но, как и в создании торговых алгоритмов, нельзя перемудрить. Если сомневаетесь, смотрите на кривую доходности и ее плавность — она скажет больше, чем вся статистика вместе взятая.
Один из основных параметров, поскольку косвенно характеризует устойчивость системы. В принципе можно допускать и меньшие значения, но при этом нужно внимательно следить за другими параметрами характеризующими устойчивость, в частности % прибыльных сделок и просадкой. Эффективность работы торговой стратегии необходимо тестировать сначала на демо-счете на основании исторических данных, а затем в реальном времени.
Среднее арифметическое и среднее геометрическое сделки
Важен с точки зрения того, чтобы оценить, а стоит ли вообще иметь дело с такой системой. Единственное, что можно сказать о том, каким должен быль этот показатель, это то, что он должен быть существенным, из расчёта хотя бы 20 пунктов в месяц. Увлечение «чрезмерной оптимизацией» своей торговли может привести к обратным результатам. Так как при малейших изменениях рыночной ситуации, система уже не будет к ним адаптирована. Это дает возможность торговать реальными инструментами в режиме реального времени, в ситуации, которая ничем не отличается от реальной торговли.
Тестирование должно быть максимально корректным, объективным и не оставлять поля деятельности для домыслов и иллюзий. Последнее обстоятельство, намного важнее чем кажется на первый взгляд. По этой же причине не сильно доверяйте предварительному тестированию «глазами», при визуальной идентификации входов и выходов непосредственно на графике цены или индикаторах. Вы всегда невольно будете завышать прибыли и занижать убытки от наблюдаемых сделок. Результат автоматического теста может вас сильно разочаровать.
Например, Шарп между 0,5 и 1 — хороший результат, 1-2 — отличный, а все, что выше 2 — вообще супер. Средний годовой доход лучше вычислять, если окно тестирования больше одного года. Отношение общего дохода к общему убытку (без знака минус) дает профит-фактор. Можно воспринимать их как плату за участие в деле — это часть бизнеса, некая издержка. Первое, что мы получаем после проведенного теста — отчет в формате html. Все бэктесты мы проводим на платформе JForex от Dukascopy банка.
Стратегия, которая стабильно хорошо работает в различных сценариях при бэктестировании, с большей вероятностью будет устойчивой и надежной при применении в торговле в реальном времени. Запуск торговых алгоритмов в live-режим возможен только после множества бэктестов и оптимизаций. Пройдя эти этапы, трейдер выбирает наилучшие параметры торговой системы (ТС).
С тестером стратегий в ручном режиме потребуется не более 2-3 часов. Документирование и архивирование результатов бэктестинга является жизненно важной практикой. Эти исторические данные служат отправной точкой для анализа эволюции стратегии и процессов принятия решений. Это также помогает трейдерам отслеживать эффективность нескольких стратегий с течением времени. Постоянное совершенствование – отличительная черта успешных трейдеров.
Использование одной платформы для создания алгоритмов, тестирования, оптимизаций и, наконец, запуска на реальном счете — очень удобно. Это существенно повышает качество теста, а также вероятность того, что в live-торговле результаты автоматизированного трейдинга будут максимально приближены к историческим. Этот показатель очень важен при оценке эффективности ПАММ счетов и торговых советников. Рассчитывается показатель как отношение средней геометрической доходности и максимальной просадки по счету (или в работе советника).
- Именно поэтому было разработано такое дополнение к торговому терминалу, как тестер стратегий Форекс.
- Если значение больше трех, значит за прибыльной сделкой с вероятностью почти в 100% последует убыточная.
- Пользователь может наблюдать за ходом теста в реальном времени или дождаться завершения и сразу перейти к анализу результатов.
- При положительном значении можно говорить о том, что торговая система прибыльна.
- Необходимо учитывать, что бэктестинг показывает, как стратегия работала в прошлом, и это не может гарантировать ее эффективность в будущем, так как рынки изменчивы по своей природе.
- На первом происходит оптимизация параметров системы, на втором — проверка результатов оптимизации.
Сегодня существует множество платных и бесплатных программ для тестирования стратегий Форекс, однако принцип работы у них практически идентичен. Для использования стандартного плагина МТ4 необходимо в верхней части терминала выбрать меню “Вид” и кликнуть по соответствующему пункту. Реальная торговля включает проскальзывание (разницу между ожидаемой и исполненной ценой) и спреды (разницу между ценами спроса и предложения). Чтобы точно отразить реальные торговые условия, бэктесты должны учитывать эти факторы. Пренебрежение ими может привести к завышению прибыли и недооценке убытков.
Проще говоря, то, сколько вы всего заработали, скажем, за месяц, необходимо разделить на то, сколько вы всего потеряли за этот же период. На рисунке приведен типовой отчет о работе тестера, интегрированного в торговую платформу MetaТrader 4. На его примере рассмотрим основные показатели эффективности систем форекс и прокомментируем каждый из них.
Возмем ситуацию с одинаковым значением количества убыточных и прибыльных сделок, доход в которой получается от соотношения риска и прибыли 1 к 4. Количество непрерывных проигрышей можно отслеживать с целью определения потенциальной устойчивости, совместно с просадкой. Вы можете оценивать непрерывные серии убыточных сделок в реальной торговле и сопоставлять их с результатами теста. Если, например, история системы демонстрировала шесть убыточных сделок подряд, то тогда при превышении этого количества убыточных сделок в реальности, мы прекращаем работать по системе. Этот параметр также может потребоваться при оценке постоптимизационной эффективности торговой системы, так называемой форвардной эффективности (WFE). Она определяется как отношение среднегодовой форвардной прибыли к среднегодовой прибыли, полученной в процессе оптимизации.
Таким образом появляется возможность проверить эффективность авторской или скаченной стратегии, индикатора, а также торгового эксперта. Успешная торговля зависит от наличия четко определенной стратегии. Бэктестирование служит лакмусовой бумажкой для этих стратегий. Это позволяет трейдерам проверять свои гипотезы и оценивать, выдерживает ли их подход критику на основе исторических рыночных данных.
В расширенных настройках можно установить собственные параметры – торговые лимиты, уровень маржи и комиссии. О неоспоримой пользе изучения графиков и анализа собственных сделок рассказывает профессиональный трейдер А.
Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.
